Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. Или свяжитесь со мной для получения консультации.
Расчет риска валютного портфеля банка по методологии «Стоимость под риском -VaR».
Дан порфель, состоящий из 4-х акций крупных российских компаний:, Сибнефти , Лукойла, Аэрофлота и Мосэнерго.
Задание
- Рассчитать величину VaR дельта- нормальным методом и методом исторического моделирования.
- Пояснить, какой, по вашему мнению, из этих методов более точный в случае вашего портфеля.
Чтобы оформить заказ или уточнить стоимость, заполните, пожалуйста, форму обратной связи, и я свяжусь с Вами в самое ближайшее время:
Фрагменты образовательной программы бизнес-школы МГУ им. М.В. Ломоносова (Экономический факультет) (https://www.econ.msu.ru/) опубликованы исключительно для ознакомления, то есть в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, данная публикация преследует строго научные и учебные цели. Мы не претендуем на авторство данного контента и не извлекаем из его публикации прибыль.