Расчет риска валютного портфеля банка по методологии «Стоимость под риском -VaR».


Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. Или свяжитесь со мной для получения консультации.

Расчет риска валютного портфеля банка по методологии «Стоимость под риском -VaR».

 

Дан порфель, состоящий из 4-х акций крупных российских компаний:, Сибнефти , Лукойла, Аэрофлота и  Мосэнерго.

Задание
  • Рассчитать величину VaR дельта- нормальным методом и методом исторического моделирования.
  • Пояснить, какой, по вашему мнению, из этих методов более точный в случае вашего портфеля.

 

Чтобы оформить заказ или уточнить стоимость, заполните, пожалуйста, форму обратной связи, и я свяжусь с Вами в самое ближайшее время:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.