Контрольно-курсовое задание по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты». MBA школы бизнеса «Синергия».


Бизнес-школа: Синергия
Дисциплина: Финансовые рынки и финансовые институты
Контрольно-курсовое задание

 

Контрольно-курсовое задание по дисциплине  «Финансовые рынки и финансовые институты»

 

Задание 1

В данном курсе основной акцент делается на идентификацию рисков финансового рынка на реальный сектор экономики. Предложите три канала влияния процессов, происходящих на мировом финансовом рынке, на реальный сектор российской экономики.

 

Задание 2

Охарактеризуйте текущую денежно-кредитную политику в РФ. Дайте ответы на следующие вопросы:

  • в чем ее отличие от политики, проводимой в докризисный период
  • чьи интересы затрагивает текущая денежно-кредитная политика прежде всего
  • охарактеризуйте ее главные риски
  • какие перспективы у текущей денежно-кредитной политики
  • что бы вы посоветовали изменить в ее параметрах и почему

Задание 3

Ваша компания нуждается в привлечении денежных средств. Собственники компании не готовы осуществлять денежные вливания.

Предложите несколько способов привлечения денежных средств, указав при этом:

  • конкретные инструменты;
  • преимущества и недостатки (риски);
  • сроки привлечения;
  • прочие условия привлечения;
  • рассчитайте эффективность предложенных ваши способов привлечения.

Задание 4

Сформулируйте недостатки привлечения капитала посредством эмиссии облигаций.

 

Задание 5

Опишите факторы, оказывающие влияние на внутренний валютный курс

 

Задание 6

Вы открыли депозит на 1 000 долларов. Используя возможности рынка FOREX вы купили фунтов стерлингов на сумму 100 000 долларов. Курс фунта стерлингов вырос на 1 %. Рассчитайте рентабельность собственного капитала

 

Задание 7

Напишите эссе (1-2 страницы) на тему: “Денежная масса и ее влияние на реальный сектор экономики РФ в период 2014-2017 гг.”

 

Задание 8

Проанализируйте особенности бизнес-модели Тинькофф-банка и дайте ответы на следующие вопросы:

  • ключевые преимущества бизнес-модели
  • риски и угрозы

Сформулируйте минимум 3 предложения по повышению эффективности анализируемой бизнес-модели.

 

Задание 9

Текущий курс доллара США к российскому рублю равен 60 рублей за доллар. В России уровень процентных ставок соответствует 10 % годовых, в США – 2 %.

  • рассчитайте форвардный курс доллара сроком на 1 месяц
  • какие факторы могут привести к нарушению прогноза курса доллара на основании расчета форвардного курса
  • есть ли смысл компании разместить временно разместить денежные ресурсы под 12 % годовых с последующей их конвертацией в доллары?

Задание 10

Проведите анализ вашей компании на предмет зависимости финансового состояния от экономической конъюнктуры. Для этого вам необходимо ответить на следующие вопросы:

  • ВОПРОС № 1 Укажите долю импортных товаров в ассортименте или импортных составляющих в себестоимости продукции или услуг компании
а) не более 10%
b) 10-15%
c) 15-30%
d) более 30%

  • ВОПРОС № 2 Укажите степень зависимости финансового результата вашей компании от цен на нефть
a) высокая
b) средняя
c) низкая
d) отсутствует

  • ВОПРОС № 3. Укажите степень зависимости финансового результата вашей компании от цен на металлы
a) высокая
b) средняя
c) низкая
d) отсутствует

  • ВОПРОС № 4. Укажите степень зависимости финансового результата вашей компании от цен на электричество
a) высокая
b) средняя
c) низкая
d) отсутствует

  • ВОПРОС № 5. Укажите степень зависимости финансового результата вашей компании от цен на сахар, зерно
a) высокая
b) средняя
c) низкая
d) отсутствует

ВОПРОС № 6 Укажите степень зависимости финансового результата вашей компании от уровня процентных ставок

a) высокая
b) средняя
c) низкая
d) отсутствует

  • ВОПРОС № 7 Если у вашей компании есть кредиторская задолженность в иностранной валюте, основная часть этой КЗ имеет срок погашения
• до 3-х месяцев
• от 3-х до 6-ти месяцев
• 6-ти до 12-ти месяцев
• более года
• нет КЗ в иностранной валюте

  • ВОПРОС № 8 Если у вашей компании есть дебиторская задолженность в иностранной валюте, основная часть этой ДЗ имеет срок погашения
• до 3-х месяцев
• от 3-х до 6-ти месяцев
• 6-ти до 12-ти месяцев
• более года
• нет КЗ в иностранной валюте

  • ВОПРОС № 9. Выставляет ли банк-партнер вашей компании какие-либо условия при выдаче кредита
• требование захеджировать валютные и иные риски с помощью одного из продуктов банка-партнера
• требование самостоятельно (на усмотрение заемщика) захеджировать валютные и иные риски
• требование наличия контрактов в иностранной валюте в банке-партнере с суммами больше или меньше суммы выдаваемого кредита

На основании полученных ответов сделайте вывод о целесообразности хеджирования рисков ухудшения экономической конъюнктуры.

Предложите и обоснуйте механизм хеджирования рисков, в том числе:

  • инструменты
  • рынки
  • сроки
  • объемы

Рассчитайте расходы на операции хеджирования.

Оцените эффективность этих операций.

Опишите возможные риски операций хеджирования.

Задание 11.

Охарактеризуйте зависимость вашей компании от колебаний процентных ставок. Для этого вам необходимо ответить на следующие вопросы:

  • рассчитайте отношение чистой открытой валютной позиции к капиталу компании, в %
  • какова доля внешних займов и кредитов на срок до 1 года в общей структуре задолженности вашей компании
  • какова доля внешних займов и кредитов на срок 1-3 года в общей структуре задолженности вашей компании
  • какова доля внешних займов и кредитов на срок более 3 лет в общей структуре задолженности вашей компании
  • какова доля займов и кредитов, предоставленных по плавающей процентной ставке, в общем объеме задолженности вашей компании

Оцените необходимость хеджирования компании от колебаний процентных ставок.

Предложите механизм хеджирования компании от колебаний процентных ставок, включающий:

  • рынки
  • инструменты
  • сроки хеджирования
  • размер хеджируемой позиции.

Рассчитайте эффективность операций хеджирования.


Чтобы оформить заказ или уточнить стоимость выполнения работы по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты», заполните, пожалуйста, форму обратной связи, и я свяжусь с Вами в самое ближайшее время:

Фрагменты образовательной программы бизнес-школы «Синергия» (https://synergy.ru/) опубликованы исключительно для ознакомления, то есть в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, данная публикация преследует строго научные и учебные цели. Мы не претендуем на авторство данного контента и не извлекаем из его публикации прибыль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.