Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. Или свяжитесь со мной для получения консультации.
Кейс Экономического факультета МГУ: «Анализ гэпа дюрации для расчета возможных потерь по банковскому капиталу».
Менеджеры банка анализируют баланс на предмет разрыва его срочной структуры. С помощью аналитического показателя дюрации необходимо рассчитать возможные потери по капиталу при данной структуре баланса при неблагоприятном изменении рыночной ставки процента.
На баланса банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке АКТИВЫ:
- выданный на 3 года коммерческий кредит под 12% годовых на сумму 1000 ед.
- восьмилетняя казначейская облигация, номиналом в 300 ед. и приносящая 10% в год
- кассовые остатки составляют 100 ед.
На баланса банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке ПАССИВЫ:
- срочный депозит, привлеченный на 1 год под 8% годовых на сумму 840 ед.
- четырехлетний депозитный сертификат, номиналом в 440 ед., по которому банк выплачивает 7 % годовых.
- капитал банка составляет 120 ед.
Попадает ли банк в зону риска с такой структурой баланса, если рыночные процентные ставки вырастут на 100 базисных пунктов?
Рассчитайте изменения в капитале банка.
P.S. Следует учесть, что в банковской практике, если кредит, как в нашем случае, выдан под фиксированную ставку, он все равно будет учтен при расчете дюрации, как если бы он был выдан по плавающей ставке.